Blog divulgativo sulla matematica applicata

Articoli nella categoria matematica finanziaria

Le misure di rischio nelle banche: il VAR e l'Expected Shortfall (parte...

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Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo un nuovo contributo di contributo esterno  di Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza. Il tema è di assoluto interesse poiché affronta la problematica delle misure di rischio nelle banche. 1 Introduzione Nei post precedenti (clicca qui, qui  e qui)  ho parlato del […]

Matematica e Rischio di credito (parte...

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Pubblichiamo la terza e ultima  parte del contributo esterno su "Matematica e rischio di credito" inviatoci da Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza. La prima parte la trovate qui, mentre la seconda qui Al termine di questa serie di contributi, è necessario, infine, un breve excursus su […]

Matematica e rischio di credito [parte 2]: tra modello di Vasicek e processo di Wie...

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Pubblichiamo la seconda parte del contributo esterno su "Matematica e rischio di credito" inviatoci da Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza. La prima parte la trovate qui. Fin qui (vedi prima parte) abbiamo descritto le perdite attese e la loro gestione. Parlando un po’ più tecnicamente le […]

Matematica e rischio di credito (parte pri...

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Riceviamo e pubblichiamo questo interessante articolo di Giovanni Conti sulla matematica e il rischio di credito, una tematica su cui molto si sta discutendo in questi ultimi anni. Termini come "bail-in" o "accordo di Basilea" sono diventati comuni anche se spesso non è noto fino in fondo il loro significato. In tempi in cui si […]

Pricing dei derivati seconda parte (sconti e arbitrag...

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In questo ultimo post sul tema dei derivati introdurrò i concetti di sconto e arbitraggio. Chiariamo subito... l'immagine iniziale era volutamente ironica, lo sconto non ha a niente a che fare con i saldi, e l'arbitraggio non c'entra con il rispetto delle regole nelle competizioni sportive! In ambito finanziario lo sconto è un fattore moltiplicativo che si […]

Pricing dei derivati prima parte (i processi stocasti...

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Ci sono fenomeni che riusciamo a prevedere con grande precisione e fenomeni invece che hanno una componente casuale che non ci permette di fare previsioni deterministiche. Ad esempio conoscendo le posizioni e le velocità attuali dei pianeti possiamo calcolare con grande precisione le loro posizioni e velocità tra 100 anni. Invece anche sapendo il prezzo del […]

Matematica e derivati finanzi...

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Warren Buffet, considerato da molti l’investitore di maggior successo del ventesimo secolo, ha definito i derivati armi di distruzione finanziaria di massa. Non aveva tutti i torti visto che guardando tra le cause delle maggiori perdite finanziare di sempre dovute a errati investimenti si trovano derivati nelle prime 7 posizioni! (link qui) Vince (se così si può dire) questa […]

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