Il nome di Corrado Gini è famoso in tutto il mondo per il coefficiente che ne porta il nome: il Coefficiente di Gini. Ne abbiamo parlato qui di come è definito e calcolato, ma in estrema sintesi tale coefficiente non è altro che un numero compreso fra 0 a 1 tramite il quale è possibile avere un’idea […]
Inseriamo in questo post la terza e ultima parte dell’intervanto di Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza, sulle misure di rischio delle banche. I precedenti interventi sono disponibili qui e qui. Lo staff di “Math is in the Air” ringrazia Giovanni per questo suo contributo di grande interesse. […]
Pubblichiamo la seconda parte del contributo di Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza, sulle misure di rischio delle banche. La prima parte è disponibile qui. Il var nel rischio di mercato Un esempio di applicazione del Var si ha nel rischio di mercato: se abbiamo un […]
Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo un nuovo contributo di contributo esterno di Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza. Il tema è di assoluto interesse poiché affronta la problematica delle misure di rischio nelle banche. 1 Introduzione Nei post precedenti (clicca qui, qui e qui) ho parlato del […]
Pubblichiamo la terza e ultima parte del contributo esterno su “Matematica e rischio di credito” inviatoci da Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza. La prima parte la trovate qui, mentre la seconda qui Al termine di questa serie di contributi, è necessario, infine, un breve excursus su […]
Pubblichiamo la seconda parte del contributo esterno su “Matematica e rischio di credito” inviatoci da Giovanni Conti, ingegnere elettronico che si occupa di software per le segnalazioni di vigilanza. La prima parte la trovate qui. Fin qui (vedi prima parte) abbiamo descritto le perdite attese e la loro gestione. Parlando un po’ più tecnicamente le […]
Riceviamo e pubblichiamo questo interessante articolo di Giovanni Conti sulla matematica e il rischio di credito, una tematica su cui molto si sta discutendo in questi ultimi anni. Termini come “bail-in” o “accordo di Basilea” sono diventati comuni anche se spesso non è noto fino in fondo il loro significato. In tempi in cui si […]
In questo ultimo post sul tema dei derivati introdurrò i concetti di sconto e arbitraggio. Chiariamo subito… l’immagine iniziale era volutamente ironica, lo sconto non ha a niente a che fare con i saldi, e l’arbitraggio non c’entra con il rispetto delle regole nelle competizioni sportive! In ambito finanziario lo sconto è un fattore moltiplicativo che si […]
Ci sono fenomeni che riusciamo a prevedere con grande precisione e fenomeni invece che hanno una componente casuale che non ci permette di fare previsioni deterministiche. Ad esempio conoscendo le posizioni e le velocità attuali dei pianeti possiamo calcolare con grande precisione le loro posizioni e velocità tra 100 anni. Invece anche sapendo il prezzo del […]
Warren Buffet, considerato da molti l’investitore di maggior successo del ventesimo secolo, ha definito i derivati armi di distruzione finanziaria di massa. Non aveva tutti i torti visto che guardando tra le cause delle maggiori perdite finanziare di sempre dovute a errati investimenti si trovano derivati nelle prime 7 posizioni! (link qui) Vince (se così si può dire) questa […]
